1樓：
1.6700*[1+（4％-6％）*3/12]=1.6617
假設英國的短期市場存款的年利率為8%,美國年利率為10%
4、假設美國貨幣市場上3個月定期存款利率為8%，英國的利率為12%。如果外匯市場的即期匯率為gbp/usd=1.5828
2樓：匿名使用者
1、gbp/aud=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(匯率相除時，小除大，大除小)
2、 gbp/jpy=(1.6125*150。80)/(1.
6135*150.90)=243.17/48(匯率相乘時，小乘小，大乘大，這裡gbp/usd=1.
6125/25表達不正確，計算中將其改為gbp/usd=1.6125/35)
3、先將其換成同一標價法(這裡有兩個市場是直接標價法，統一轉換成直接標價)
倫敦市場：jpy 1= gbp (1/195.79)/(1/195.59)。
紐約市場：gbp1=usd1.6180/96。
東京市場：usd1=jpy119.63/65。
匯率相乘(用中間價)，判斷是否可套匯及套匯方向，[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.
6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.
65)/2]=0.9897。
3樓：匿名使用者
根據利率平價理論,即期利率的貨幣遠期貶值,貶值率與利差一致
遠期匯率gbp/usd=1.5828-1.5828*(12%-8%)*3/12=1.5670
設紐約市場上年利率為8%，倫敦市場的年利率為6%，即期匯率為1英鎊=美元1.6025-1.6035，3個月匯水為30-50點
4樓：
如果有10萬英鎊套利，若投資者採用掉期交易來規避外匯風險，先按即期把英鎊兌換為美元，同時和銀行簽訂一份把美元兌換為英鎊的遠期合約，3個月後在美國獲得的本利和，按照約定遠期匯率兌換為英鎊，扣除成本後實現無風險套利，獲利為：
第一步：10*1.6025=16.
025美元第二步：16.025（1+8%*3/12）=16.
3455第三步：16.3455/1.
6075=10.1682英鎊第四步：
淨收益 ： 10.1682-10（1+6%*3/12）=182英鎊
5樓：小幸運
第三步：16.3455/1.6085=10.1620英鎊
設英鎊利率為9.5%,美元利率為7%,即期匯率為1英鎊=1.9600美元.假設一英國客戶準備賣給
6樓：阿布
設f為遠期匯率
假設1英鎊進行投資，兩種選擇：
1）投資英國：1+1*9.5%*(3/12）2）投資美國：[1*1.96+1,96*7%*（3/12）]/f3)無套利定價：1）=2）
得到f=1.948
假設美國貨幣市場上月定期存款利率為8，英國的利率為12。如果外匯市場的即期匯率為GBP
1 gbp aud 1.6123 0.7130 1.6135 0.7120 2.2613 62 匯率相除時，小除大，大除小 2 gbp jpy 1.6125 150。80 1.6135 150.90 243.17 48 匯率相乘時，小乘小，大乘大，這裡gbp usd 1.6125 25表達不正確，計...
名義利率實際利率市場利率的區別，名義利率與實際利率的區別？
名義利率是未減去通脹率之前的銀行利率。實際利率就是剔除通脹的銀行利率。市場利率主要是非銀行機構包含民間資本的利率，沒有規範統一 有人了 1 定義 名義利率 是央行或其它提供資金借貸的機構所公佈的未調整通貨膨脹因素的利率，即利息 報酬 的貨幣額與本金的貨幣額的比率。即指包括補償通貨膨脹 包括通貨緊縮 ...
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