1樓：匿名使用者
n:=7;
zf:=close/ref(close,n)*100-100;
rps:=dma(zf*100*cost(80),0.5);
var1:=dma(rps,0.2);
stickline(var1>0,0,var1,3,0),color0000ff;
stickline(var1<0,0,var1,3,0),colorffff00;
stickline(rps>var1,rps,var1,2,0),colorff00ff;
stickline(var1>rps,rps,var1,2,0),colorff0000;
var2:rps,colorffff00;
var3:var1,color0000ff;
蒙特卡洛 模擬法 計算var 的公式是什麼？
什麼是var，是怎麼計算的
2樓：
計算機語言中的var：pascal: var 在pascal 作為程式的保留字，用於定義變數內。 如：var a:integer；（定
容義變數a，型別為整數） var u:array[1..100]of integer；（定義陣列u，下標由1至100，陣列單元型別為整數）
風險管理中的var 如何計算的 ？
投資組合的var計算 150
如何計算var 20
3樓：紫夜de火鳳
var 是給定置信來水平下，某一金融資源產或**投資組合在bai未來特定的時du間內的zhi最大損失額。
也就是說，如dao果你確定你的投資組合服從某種分佈，比如說最簡單的正態分佈，那麼vaule at risk就是在正態分佈5%（或95%，因為正態是對稱的）的置信水平之下的那個x值。所以你首先要做的事情是確定分佈（因為不一定是正態，就算是正態也因為不同的均值等等有所不用）。
你說的每天每週每月只是資料時間間隔不同，不影響整體思路。。。一般來見，三套資料做出來的分佈會很相似。。日度的擬合效果在理論上會是最好的。。
4樓：
您是做實務的還是學生做作業啊,我想學習var,不知道這個在實務中用不用.抱歉不知道怎麼做，跟你一起等待答案.
貝塔值的計算，貝塔係數怎麼計算 具體
計算beta總體來說有2個方法。一個是迴歸分析，一個是capm 資本資產計價模型 不知道你為什麼要這幾天的beta,並且其中還有個週末，你所說的只包括4個交易日而已，24，25，28，29，只用4天來計算beta值完全沒有意義，還不如用其他指標來衡量風險。capm顯然不能用，因為沒有相關資料，並且週...
基尼係數的公式，如何計算基尼係數？例子 詳細計算。 謝謝！
公式 g a a b 說明 赫希曼根據洛倫茨曲線提出的判斷分配平等程度的指標。設實際收入分配曲線和收入分配絕對平等曲線之間的面積為a，實際收入分配曲線右下方的面積為b。並以a除以 a b 的商表示不平等程度。這個數值被稱為基尼係數或稱洛倫茨係數。如果a為零，基尼係數為零，表示收入分配完全平等 如果b...
用合適的方法計算，用簡便計算的方法。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 首尾相加1 10 11 2 9 11 一直加到5 6 11 總共有5組，5x11 55 1 10 10 2 55 根 55，看到最底下10根直接得出答案 用簡便計算的方法。簡便計bai算的定律如下 乘法分du配zhi律dao 乘法結合律 乘法交換專律屬 加法...