1樓:匿名使用者
一、(1)62500*1.6700=$104375
(2)62500*1,6600=$103750
(3)104375-103750=$625
(4)賣出合約,3個月後以gbp/usd=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊,可收回62500*1.6684=$104275,比現收損失100美元。
二、可以。一個來回可以套利
gbp20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
chf/jpy=(105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題麼?問答題太費時間了,提點思路,樓主看著給吧:
四、危機與國際資本的轉移有關;國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程;匯率是工具和載體。
五、就本位而言,從金本位、**-美元的佈雷登森林體系到多元化的牙買加體系;就匯率而言,浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
2樓:阿創在日本
1 316美元
國際金融計算題
3樓:秋_沐
給懸賞分 我就幫你做~
國際金融的計算題
4樓:匿名使用者
存在!遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125;
澳元利率/歐元利率(一年)=8.5/6.5=1.3077;
所以,從套利角度出發,存在拋售歐元補充澳元的套利空間,從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
5樓:匿名使用者
根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為,兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。該理論認為,在資金在國際自由流動的條件下,資金會從利率低的國家流向利率高的國家,這就是資本的逐利性。
此題中,巨集觀上分析,資金會從利率低的紐約市場流向利率高的倫敦市場,直至倫敦的利率與紐約的利率相等為止。在這個過程中,美元會大量地湧入英國去賺取更多的利潤,從而導致在倫敦外匯市場上,美元的貶值。通過資金的自由流動,實現資本市場的全球均衡。
這一題,根據該理論,兩個國家利率的差額,等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額,可設3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為x,則有等式 10%-8%=x-1.5585,解出x=1.5785,所以,3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為gbp1=usd1.
5785不知,對這個答案滿意否?!
國際金融計算題求解
6樓:匿名使用者
一、這裡沒有遠期的時間,為計算方便,遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候,利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利,則可以根據以下公式計算相關資料:
即期匯率*(1+美元利率)/遠期匯率=1+英鎊利率
(1)2*(1+10%)/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*(1+10%)/(1+5%)=2.0952,即2.0952美元/英鎊
(2)2*(1+8%)/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*(1+8%)/2.04-1=0.058824,即為5.8824%
(3)因為兩種貨幣利率相同,即期匯率與遠期匯率相同,同為2.04美元/英鎊
(4)2*(1+美元利率)/1.98=1+9%
美元利率=(1+9%)*1.98/2-1=0.0791,即為7.91%
二、(1)判斷:先將三個市場轉換為同一標價(即基準貨幣都不相同)
usd/dem=1.9200/80
dem/gbp=(1/3.8000)/(1/3.7990)
gbp/usd=2.0040/50
匯率相乘(可用中間價)=((1.9200+1.9280)/2)*((1/3.
8000+1/3.7990)/2)*((2.0040+2.
0050)/2)=1.0150
不等於1,即有套匯的機會
(2)套匯方向:匯率相乘大於1,美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場(紐約)兌換成馬克,再在法蘭克福市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換成美元。
(3)套匯結果(獲利)計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
國際金融 計算題:(外匯、套匯)
7樓:匿名使用者
(1)將不同市場換算抄成同一標價法襲
香港外匯市場:1美元=7.7814港元
紐約外匯市場:1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場:1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
8樓:有本事你去
香港外匯市場:1美元=7.7814港元
紐約外匯市場:1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場:1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於內1,說明三
容個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
9樓:匿名使用者
因為 :11.0723/7.7814=1.422918>1.4215
所以 :可以進行套匯
獲利 : 10000萬*(1.422818-1.4215)=1.418萬港幣
10樓:絕對火力鋼達姆
11.0723/1.4215=7.789+
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生棠湯涆 b 1 5 1 2 a匯率上升5 通脹率低3 差為2 蒯問奇英華 根據利率平價理論 英鎊兌美元的6個月期期匯匯率 1 4 2 2.0310 1 6 2 2.0113 根據購買力平價理論 英鎊會 即匯率下降 匯率 1.8 1 10 1 20 1.6500 國際金融 計算題 外匯 套匯 1 將...
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