1樓：匿名使用者
這些是開發好的 期權模型
2樓：阿瑟
期權是購買方支付一定的期權費後所獲得的在將來允許的時間買或賣一定數量的基礎商品(underlying assets)的選擇權。期權**是期權合約中唯一隨市場供求變化而改變的變數，它的高低直接影響到買賣雙方的盈虧狀況，是期權交易的核心問題。早在2023年法國金融專家勞雷斯·巴舍利耶就發表了第一篇關於期權定價的文章。
此後，各種經驗公式或計量定價模型紛紛面世，但因種種侷限難於得到普遍認同。70年代以來，伴隨著期權市場的迅速發展，期權定價理論的研究取得了突破性進展。
在國際衍生金融市場的形成發展過程中，期權的合理定價是困擾投資者的一大難題。隨著計算機、先進通訊技術的應用，複雜期權定價公式的運用成為可能。在過去的20年中，投資者通過運用布萊克——斯克爾斯期權定價模型，將這一抽象的數字公式轉變成了大量的財富。
期權定價是所有金融應用領域數學上最複雜的問題之一。第一個完整的期權定價模型由fisher black和myron scholes創立並於2023年公之於世。b—s期權定價模型發表的時間和芝加哥期權交易所正式掛牌交易標準化期權合約幾乎是同時。
不久，德克薩斯儀器公司就推出了裝有根據這一模型計算期權價值程式的計算器。大多從事期權交易的經紀人都持有各家公司出品的此類計算機，利用按照這一模型開發的程式對交易估價。這項工作對金融創新和各種新興金融產品的面世起到了重大的推動作用。
斯克爾斯與他的同事、已故數學家費雪·布萊克(fischer black)在70年代初合作研究出了一個期權定價的複雜公式。與此同時，默頓也發現了同樣的公式及許多其它有關期權的有用結論。結果，兩篇**幾乎同時在不同刊物上發表。
所以，布萊克—斯克爾斯定價模型亦可稱為布萊克—斯克爾斯—默頓定價模型。默頓擴充套件了原模型的內涵，使之同樣運用於許多其它形式的金融交易。瑞士皇家科學協會(the royal swedish academyof sciencese)讚譽他們在期權定價方面的研究成果是今後25年經濟科學中的最傑出貢獻。
2023年，科克斯（cox）、羅斯（ross)和盧賓斯坦（rubinsetein）的**《期權定價：一種簡化方法》提出了二項式模型（binomial model），該模型建立了期權定價數值法的基礎，解決了美式期權定價的問題。
black-scholes期權定價模型的發展狀況
簡述幾個期權定價模型
bs期權定價模型，是否考慮了期權的時間價值。另外跪求bs模型公式講解推導過程，要地球人都能看得懂的那種。
3樓：匿名使用者
black-scholes考慮了期權的時間價值。
1.bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和ito公式，你要沒學過隨機和偏微估計只有火星人才能給你講懂。
2.你要是隻是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限（時間劃分無限細）即為bs公式.
3.你要是真心要理解bs模型公式，我可以推薦一本書，姜禮尚的《期權定價的數學模型和方法》，老老實實從第一章看到第五章，只挑歐式期權看就夠了。
～～～突然想當年老孃為了看懂b-s-m模型把圖書館的書都借了一圈～感慨啊，當然hull的那本option,future,and other derivatives 是經典中的經典，不過太厚了～～
4樓：江蛋白
你能用地球人都聽得懂的方法給小學生講微積分嗎
5樓：
期權除了考慮內在價值外，必須考慮了期權的時間價值。但bs模型公式愛莫能助。
二叉樹期權定價模型的介紹
6樓：匿名使用者
black-scholes期權定價模型雖然有許多優點， 但是它的推導過程難以為人們所接受。在2023年， 羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型， 稱為二項式模型(binomial model)或二叉樹法(binomial tree)。 二項期權定價模型由考克斯（j.
c.cox）、羅斯（s.a.
ross）、魯賓斯坦（m.rubinstein）和夏普（sharpe）等人提出的一種期權定價模型，主要用於計算美式期權的價值。其優點在於比較直觀簡單，不需要太多數學知識就可以加以應用。
如何理解 black-scholes 期權定價模型
7樓：鑽誠投資擔保****
black-scholes-merton期權定價模型(black-scholes-merton option pricing model)，即布萊克-斯克爾斯期權定價模型。
2023年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓(robert merton)和斯坦福大學教授邁倫·斯克爾斯(myron scholes)，同時肯定了布萊克的傑出貢獻。
斯克爾斯與他的同事、已故數學家費雪·布萊克(fischer black)在70年代初合作研究出了一個期權定價的複雜公式。與此同時，默頓也發現了同樣的公式及許多其它有關期權的有用結論。默頓擴充套件了原模型的內涵，使之同樣運用於許多其它形式的金融交易。
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