1樓：足球**專家
作為理財師我要說明一點，量化投資策略做股指**的資料現在還沒有，因為股指**的資料整理只有最近幾年，畢竟股指**的時間比較短，不可能有一個統籌的量化資料產生，這樣的話也就不存在正式的量化投資策略了，所以只能你自己進行統計和資料收集，然後自己做一個，方法如下：
第
四、當一切的資料全部引入以後，我們就可以根據自己的需要修改引數，特別是股指**時間比較短，一般可以調整策略一年半左右，不然精確度就會大大的降低，個人比較推薦的是一年計算引入為佳。
第
五、編寫量化投資策略的模式的時候，最好可以參考一下復旦大學的經濟模型架構，這樣你匯入的資料會比較的精確，這個模型一般在復旦大學經濟學院的官方**裡面進行查詢，所以你需要多費一些精力了。
綜合上面的全部步驟做完以後，那麼我們就可以做出一個量化投資策略的股指**策略，當然這個方案不是很全面，作為理財師我自己把握也不大，所以我的經驗，您可以作為一個參考，畢竟現在還沒有人開始製作。
2樓：
這年頭量化策略就是高頻交易 最後拼得是速度 你先拉專線 買伺服器 買一手** 投入個百萬再說 好的策略沒速度 搶不過別人 你**比別人慢個1秒或者500毫秒 你搞啥量化
什麼是量化投資交易策略
3樓：匿名使用者
一文看懂量化投資策略
閒話基量化投資在近些年受到越來越多的關注，包括規模、策略、業績。量化投資，是指通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史資料中，尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，按照策略構建的數量模型嚴格執行投資，力求獲得長期穩定可持續高於平均的超額回報。
跟傳統的主動管理方法相比，量化投資是高投資廣度、低投資深度的一種投資方法。量化投資強調紀律投資，可以克服投資者主觀情緒的影響。
現在市場上運用的策略有很多種，下面來看看主流的幾種策略。
一、市場中性策略
市場中性策略是國內使用最多的策略。根據capm理論，**收益由兩部分組成，一部分是市場整體風險的beta收益，一部分是**自身風險帶來的alpha收益。中性策略是從消除市場系統性風險的維度出發，通過同時構建多頭和空頭頭寸對衝市場風險，以獲得較穩定的絕對收益。
國內通常使用的操作方法是，****，同時賣空與**等市值的股指**。盈利模式是，所買**超越**的漲跌幅度。市值對衝並不是完全的beta對衝，但可以減少計算量，降低調倉率，為國內投資機構普遍使用。
alpha策略關鍵點是選出的**組合收益要持續跑贏滬深300指數，在市場**時平均漲幅大於滬深300指數，在市場**時平均跌幅小於滬深300指數，並且可持續穩定。
通常管理人根據估值、成長性、市值、動量、預期變動、資金關注、技術指標、事件、業績等多個維度進行量化選股，構造投資組合，同時以滬深300行業配置比例為基準，對系統篩選出的**根據巨集觀經濟和行業景氣進行差異化配置，並定期根據各因子變動進行動態調整組合。
構建中性策略，**100元**組合，賣空100元股指**，多頭與空頭組合價值相等：
1、市場**：**組合（**賺錢）+指數收益（**虧錢）=10%+（-7%）=3%
2、市場**：**組合（**賺錢）+指數收益（**虧錢）=（-7%）+10%=3%
3、市場**：**組合（**賺錢）+指數收益（**虧錢）=10%+（7）=17%
alpha策略最主要風險在於選股策略上。
選股模型可能會因為**市場規律性變動、突發事件和統計模型本身的概率屬性，在某些時間段出現失效，導致做多的**跑輸市場出現短期虧損。這需要**經理能不斷完善投資模型和操作技巧提升獲勝概率。此外，alpha策略還收到基差的影響。
大部分時候會有一定的升貼水損失，策略對基差的風控非常重要。
二、套利策略
1、統計套利
統計套利是對歷史資料進行統計分析，估計相關變數的概率分佈，結合基本面資料分析，用來進行套利交易。
運用統計分析工具，對一組相關聯的**之間的關係的歷史資料進行研究分析，研究關係的歷史穩定性，並估計其概率分佈，確定分佈中的極端區域，即否定域。當真實市場上的**關係進入否定域，可以認為這種**關係不可長久持續，此時有較高的成功概率進場套利。
2、期現套利
期現套利指利用**與現貨基差擴大產生的套利機會，做多被低估標的，做空被高估標的，待期現基差迴歸至合理範圍後，平倉離場的低風險策略。
期現套利策略，根據滬深300股指**與滬深300指數基差到期時必定收斂的交易機制。當**指數與滬深300指數基差足夠大時，可以通過構建一個反向組合，獲得基差收斂過程中產生的收益。目前國內只能進行「做空基差」的正向套利，即當基差大於0的時候，**股指etf或者一攬子**，同時賣出等市值股指**，待價差收斂後平倉。
當基差小於0時，由於融券不足，無法通過賣出股指etf或者一攬子**同時**等市值的股指**進行「做多基差」的反向套利。當****深深貼水的時候，因融券存在障礙反向套利被切斷，貼水狀態自由發展，只能通過市場大幅度**，多頭的投機者重新將**抬升至升水的狀態。這也是市場貼水一直無法及時恢復的重要原因。
期現套利的主要風險在於市場**出現劇烈波動導致浮虧，具體表現為所跟蹤標的之間的基差出現長時間不迴歸甚至反向逆轉，期現收益無法有效覆蓋交易成本、衝擊成本、現金成本等風險。
3、etf套利
etf套利，是指投資者可以在一級市場通過置頂的etf交易商想**管理公司，用一攬子**組合申購etf份額，或者把etf份額贖回成一攬子**組合，同時可以在二級市場以市場**買賣etf。
假設某隻etf成分股**，使得該etf淨值迅速走低，但該etf的市場**未能及時跟上，兩者短暫地出現一個價差，此時可以**etf一攬子**組合申購成etf，然後將etf在二級市場賣出，實現低買高賣，獲取價差。
etf套利的兩種交易順序，一種是從**二級市場**一攬子**，按一定比例換成etf份額，然後在二級市場賣出etf份額，前提是一攬子****比etf**低，出現溢價；另一種是，從etf二級市場**份額，按照一定比例兌換成一攬子**，在拿到**二級市場賣出，這樣的前提是etf**低於一攬子****，出現折價。
4、分級**套利
分級**有2種套利模式。
一種方式是當母子**比價出現折溢價時可進行套利。當a/b份額的組合**大於母**淨值時，存在整體溢價套利機會。通過場內申購母**份額，分拆成a和b並在二級市場賣出完成溢價套利。
當a/b份額的組合**小於母**淨值時，存在整體折價套利機會。通過在二級市場按比例**a類份額和b類份額，申請合併成母份額並贖回完成折價套利。
但是折溢價套利不能實時完成，需要面臨1-2個交易日的**波動風險。可以通過股指**對衝管理風險敞口。
一般在牛市中溢價套利機會比較多，在**市場中折價套利機會更多、勝率更高。
另一種套利方式是，市場**時，含下折算條款的分級**a份額包含的期權價值套利，同時還有在整體折溢價套利基礎上演的底倉-對衝溢價套利、迴圈折價套利。
三、cta策略
cta策略是投向**市場，使用歷史資料，通過統計、數學、程式設計的方法找到盈利規律。分為趨勢策略和套利策略。
趨勢策略是跟隨者市場**做多，市場**做空，因此在任何一種**商品進入趨勢後，cta策略就會獲得良好的收益空間。
套利策略是通過跨期限、跨市場、跨品種等不同合約之間的「價差迴歸」，鎖定套利空間。
跨期限是指同一交易品種，不同交易週期間的套利。歷史資料表明**不同合約**相關性高，價差出現穩定的統計特徵。當兩個不同到期月份合約/不同品種合約之間的價差偏離合理區間時，可以通過在**市場同時**低估值合約和賣出高估值合約，在價差迴歸後進行反向平倉，進行跨期限套利交易。
更加具體地說，跨期套利是指不同月份**支架的套利。通過多遠空近或多近空遠，來買賣同一市場同種商品不同到期月份的**合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。
交易過程如下：
跨品種與跨期現套利邏輯相似，只是使用在同一期限不同品種合約之間，具體投資流程如下：
跨市場套利，在某個交易所**（賣出）某一交割月份的某種商品合約，同時在另一個交易所賣出（**）統一交割月份的同種商品合約，在有利時機分別在兩個交易所對衝獲利。
跨市場策略涉及外匯兌換、國際**交易對衝，交易實現難度大，國內用得少。
由於**具有槓桿屬性，這類策略持倉的市值往往很大，有時候甚至超過產品資產總值，導致收益率的波動率是所有量化策略中最大的。在市場出現連續****時，這樣策略由於槓桿屬性會出現較大的回撤。另外一個對這類策略的一個限制是，目前市場上活躍交易的**品種不多，高頻交易很大程度倚重於品種成交量，開平倉時間間隔較短，使得策略容量不大。
4樓：萌夫灬悍妻
量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略、演算法的總稱。
量化投資策略型別包括：
（1） 趨勢判斷型量化投資策略，判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對**或者**的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。
一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合於風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。
（2） 波動率判斷型量化投資策略，判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者n個品種，進行**同時並賣出另外一個或n個品種的操作，這也叫做對衝交易。這種方法無論在**哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。
在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益
有沒有什麼好的申論軟體，有沒有什麼好的申論軟體推薦
中公教育 公 筆試申論複習 掌上申論批改系統 申論批改系統 1 提供申論熱點資料，每週多次更新 2 及時消除學習中的疑問，批改中疑惑可及時溝通 3 答題紙上作答，拍照即傳 文字和 可同時上傳 4 隨時掌握作業批改狀態。 北京世紀精圖教育 申論考試題型都為主觀題型，一般有 1.歸納概括題 歸納概括題多...
有沒有什麼好的肥料 果樹用的，有沒有什麼好的肥料推薦 果樹用的
果樹種植只要平時悉心料理，沒有遇到大的自然災害影響到果樹的成長，一般情況下來說都是絕對能賺 到很多錢的。不過一定要事先想好栽種的位置和是否具備栽種的條件，要依據當地的光 溫 水 土等 條件，因地制宜地選擇優良品種，不同的果樹，栽培技術也不一樣。種植果樹施肥是不必可少的，那麼 種植果樹用什麼肥料最好呢...
有沒有什麼好謎語，有沒有好的謎語
春末夏初 打一字 旦 冬初秋末 打一字 八 包頭界首 打一字 甸 古文觀止 打一字 故 爭先恐後 打一字 急 百無一是 打一字 白 上下一體 打一字 卡 另有變動 打一字 加 異口同聲 打一字 諧 半耕半讀 打一字 講 顛三倒四 打一字 淚 鳳頭虎尾 打一字 幾 彈丸之地 打一字 塵 四個晚上 打一...