誤差修正模型該怎麼解釋，誤差修正模型該怎麼解釋

1樓：困困影視剪輯

建立誤差修正模型，首先對變數進行協整分析，以發現變數之間的協整關係，即長期均衡關係，並以這種關係構成誤差修正項。然後建立短期模型，將誤差修正項看作一個解釋變數，連同其它反映短期波動的解釋變數一起，建立短期模型，即誤差修正模型。

對於非穩定時間序列，可通過差分的方法將其化為穩定序列，然後才可建立經典的迴歸分析模型。如：建立人均消費水平（y）與人均可支配收入（x）之間的迴歸模型：

yt = α0 + α1xt + μt

如果y與x具有共同的向上或向下的變化趨勢,進行差分，x,y成為平穩序列，建立差分迴歸模型得：

δyt = α1δxt + vt

式中，vt = μt − μt − 1

然而，這種做法會引起兩個問題： (1)如果x與y間存在著長期穩定的均衡關係 yt = α0 + α1xt + μt 且誤差項μt不存在序列相關，則差分式 δyt = α1δxt + vt 中的vt是一個一階移動平均時間序列，因而是序列相關的。

2樓：未月淋淋

你這個模型建起來之後要做一個處理才能看出ecm修正的效果，修正項（ecm^t-1）的係數為

1-0.485329=0.514671，那這個模型就可以解釋為當短期波動偏離長期均衡時，將以0.

514671的調整力度將非均衡狀態拉倒均衡狀態。r^2較高，說明擬合較好，dw值也在2左右，基本上是無自相關的

**ing、求好心人：誤差修正模型結果怎麼解釋？特別是當係數為正？？但協整檢驗已經通過了、

3樓：匿名使用者

ecm迴歸項p值大於0.05，誤差修正結果不顯著的

誤差修正模型做了也是白做啊

4樓：所白凝

文怎樣寫，最好有範文

沒問題的原創的

求大神解析誤差修正模型分析結果 10

5樓：手機使用者

你應該是分析cpi 和m2 的關係標誌長期關係的協整應該已經做過了 cpi和貨幣顯然是協整的

ecm是分析短期動態關係的但是從你的表上看e（-1）的p值很大不顯著所以從模型上看

不存在修正機制可能是樣本太少