1樓：
1.無偏性 引數估計量的期望值與引數真值是相等的，這種性質稱為無偏性，具有無偏性的估計量稱為無偏估計量。
2. 有效性 無偏性表示估計值是在真值周圍波動的一個數值，即無偏性表示估計值與真值間平均差異為0，近似可以用估計值作為真值的一個代表。同一個引數可以有許多無偏估計量，但不同估計量的期望方差不同，也就是估計量在真值周圍的波動大小不同。
估計量的期望方差越大說明用其估計值代表相應真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估計量具有不同的方差，方差最**明最有效。
3.異方差性 是相對於同方差而言的。所謂同方差，是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質，經典線性迴歸模型的一個重要假定：
總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性迴歸模型存在異方差性。
1.迴歸分析是一個變數（被解釋變數）對於一個或多個其他變數（解釋變數）的依存關係，目的在於根據解釋變數的數值估計**被解釋變數的總體均值。相關分析研究變數相關程度，用相關係數表示。
相關分析不關注變數的因果關係，變數都是隨機變數。迴歸分析關注變數因果關係。被解釋變數是隨機變數，解釋變數是非隨機變數。
2.dw檢驗適用於一階自迴歸：不適用解釋變數與隨機項相關的模型；dw檢驗存在兩個不能確定的區域
3. 引數估計量非有效.變數的顯著性檢驗失去意義.模型的**失效
圖示法：（x _ e2）
解析法：戈德菲爾德－匡特檢驗懷特檢驗 arch檢驗
計量經濟學 簡答題 什麼是偏回歸係數？它與簡單線性迴歸係數有神馬不同
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在多元迴歸分析中，隨機因變數對各個自變數的迴歸係數，表示各自變數對隨機變數的影響程度。
計量經濟學題庫(判斷題簡答題計算題)
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1判斷題
1.從截面分析中得到的r2通常大於從時序分析中得到的r2。2.
無約束模型是yi=α0+α1x1i+α2x2i+α3x3i+ui，有約束模型為yi=α0+α1x1i+ui。f統計量為：(rssr−rssu)/grssu/(n−k)其中的g=43.
考伊克模型是假定待估引數是以等比數列遞減的（）4.復相關係數r2隨著解釋變數的增加而增加。()5.
如果迴歸模型的基本假設滿足，並且誤差項服從正態分佈，那麼(b−b)/se(ˆb)服從t分佈，其中，se(ˆb)表示標準差。6.要使得計量經濟學模型擬合得好,就必須增加解釋變數。
7.較高的兩兩相關係數並不一定表明存在著高度多重共線性。8.
b是x的係數，原假設是：b=0，則如果原假設被拒絕的話，就稱x對y有顯著的影響。9.
違背基本架設的計量經濟學模型是不可估計的。10.在存在自相關時，最小二乘估計是有偏的11.
你要檢驗假設：b=0。設tc是t分佈的臨界值，如果b−tcse(ˆb)≤ˆ0≤b+tcse(b)，則不能拒絕以上假設。
12.在帶常數項的線性迴歸中，殘差平方和等於零。13.
當自相關成為一個問題時，廣義差分法是一個有效的解決辦法。()14.以兩種方式估計投資函式：
第一種方式，投資以萬元來度量，第二種方式，投資以億元來度量。兩種估計得到的擬合優度是一樣的。（）15.
一元線性迴歸模型斜率引數的估計是被解釋變數的方差和解釋變數的比值16.變數的兩兩高度相關並
計量經濟學簡答題及答案
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1、比較普通最小二乘法、加權最小二乘法和廣義最小二乘法的異同。
答：普通最小二乘法的思想是使樣本回歸函式儘可能好的擬合樣本資料，反映在圖上就是是樣本點偏離樣本迴歸線的距離總體上最小，即殘差平方和最小。只有在滿足了線性迴歸模型的古典假設時候，採用ols才能保證引數估計結果的可靠性。
在不滿足基本假設時，如出現異方差，就不能採用ols。加權最小二乘法是對原模型加權，對較小殘差平方和賦予較大的權重，對較大賦予較小的權重，消除異方差，然後在採用ols估計其引數。
在出現序列相關時，可以採用廣義最小二乘法，這是最具有普遍意義的最小二乘法。
最小二乘法是加權最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加權最小二乘法是廣義最小二乘法的特列。
6、虛擬變數有哪幾種基本的引入方式?它們各適用於什麼情況?
答:在模型中引入虛擬變數的主要方式有加法方式與乘法方式，前者主要適用於定性因素對截距項產生影響的情況，後者主要適用於定性因素對斜率項產生影響的情況。除此外，還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變數，這時可測度定性因素對截距項與斜率項同時產生影響的情況。
7、聯立方程計量經濟學模型中結構式方程的結構引數為什麼不能直接應用65解答：常見的非線性迴歸模型主要有17
四、、簡述加權最小二乘法的思想。
計量經濟學簡答題四
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第一章緒論
（一）基本知識類題型
1-1．什麼是計量經濟學？1-2．簡述當代計量經濟學發展的動向。
1-3．計量經濟學方法與一般經濟數學方法有什麼區別？
1-4．為什麼說計量經濟學是經濟理論、數學和經濟統計學的結合？試述三者之關係。
1-5．為什麼說計量經濟學是一門經濟學科？它在經濟學科體系中的作用和地位是什麼？
1-6．計量經濟學的研究的物件和內容是什麼？計量經濟學模型研究的經濟關係有哪兩個基本特徵？
1-7．試結合一個具體經濟問題說明建立與應用計量經濟學模型的主要步驟。
1-8．建立計量經濟學模型的基本思想是什麼？
1-9．計量經濟學模型主要有哪些應用領域？各自的原理是什麼？
1-10．試分別舉出五個時間序列資料和橫截面資料並說明時間序列資料和橫截面資料有和異同？
1-11．試解釋單方程模型和聯立方程模型的概念並舉例說明兩者之間的聯絡與區別。
1-12．模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什麼？
1-13．常用的樣本資料有哪些？
1-14．計量經濟模型中為何要包括隨機誤差項？簡述隨機誤差項形成的原因。
1-15．估計量和估計值有何區別？哪些型別的關係式不存在估計問題？
1-16．經濟資料在計量經濟分析中的作用是什麼？
1-20．模型引數對模型有什麼意義？1-31-91-134)⑼迴歸係數（或迴歸引數）指5-7⑷對於解釋變數的任何變化被解釋變數必然5-6⑴消費支出3-4這裡4-3⑸錯。當存在序列相關時7-107
如何學習計量經濟學，怎麼學好計量經濟學
辣辣 許多人對學習計量經濟學感到非常迷茫，不知所措。其實，要想學好計量經濟學，首先，你要明確你將來準備幹什麼，這個至關重要。如果你今後只是從事經驗分析和應用方面的工作，完全沒有必要去啃那些如天書般的數學過程，只要弄清楚模型的一般形式，知道怎樣使用軟體，明白什麼樣的模型需要採用什麼樣的估計方法和檢驗方...
計量經濟學什麼軟體最好，那種計量經濟學軟體最好用？
溫州甌越培訓學校 計量經濟學分析 軟體eviews 7.1 http htm強大功能和容易使用使得它成為任何需要處理時間序列，橫截面，或縱向 longitudina 資料人員的理想軟體包。通過eviews，您可以快速和有效的管理您的資料，執行計量經濟學和統計分析，生成 或模型 和產生可用於出版或包含...
計量經濟學回歸方法，計量經濟學，迴歸方法fen xi
1 穩健迴歸 其主要思路是將對異常值十分敏感的經典最小二乘迴歸中的目標函式進行修改。經典最小二乘迴歸以使誤差平方和達到最小為其目標函式。因為方差為一不穩健統計量，故最小二乘迴歸是一種不穩健的方法。為減少異常點的作用，對不同的點施加不同的權重，殘差小的點權重大，殘差大的店權重小。2 變係數迴歸 地理位...