1樓：
考慮到是不是因為有heteroskdasticity的存在。 可以用robust的迴歸做檢驗 如果還是不顯著的話。。。那可能的原因有很多 比如你選取的變數之間本身有很高的相關性， 或者你資料的大小不夠。
如果實在不行，你把significance level調整到20吧。。。。
計量經濟學裡如果選取的所有資料t檢驗都不顯著怎麼辦
2樓：郯雁翁詩
考慮到是不是因為有heteroskdasticity的存在。
可以用robust的迴歸做檢驗
如果還是不顯著的話。。。那可能的原因有很多比如你選取的變數之間本身有很高的相關性，
或者你資料的大小不夠。
如果實在不行，你把significancelevel調整到20吧。。。。
t檢驗不顯著咋辦啊，看著資料相關性挺強的
3樓：匿名使用者
如果是時間序列資料，可能存在偽迴歸。
你看你係數之間差別太大，考慮量綱的問題了沒，常數項也有點異常感。
資料的資料量
建議不要用state或者r，你試試看spss出來的結果一致麼
計量經濟學,消除序列相關後還是有變數不顯著怎麼辦? 15
4樓：匿名使用者
f統計量如果顯著，說明存在多重共線。
多重共線是計量人的噩夢，要麼就是去掉一些不顯著的變數。如果不能刪除變數，就只能用工具變數法或者廣義最小二乘之類的方法了...
5樓：匿名使用者
f檢驗顯著的話那就是存在多重共線性了。注意檢驗是否有多重共線性。
計量經濟學中, 怎麼樣使不顯著的t檢驗顯著?
6樓：匿名使用者
在5%的顯著性水平下不顯著，那就看在10%下是否顯著，仍舊無法通過顯著性檢驗則可剔除或者引入變數，或者變換函式形式
7樓：傅枋澤
根據迴歸方程特點採取不同的補救措施
迴歸係數不顯著怎麼辦
8樓：
這種情況是很常見的
出現這種情況的原因有很多種
但通常是兩個變數間並不存在顯著關係
也有可能是迴歸方程的形式有錯
通常可以這樣處理：令y=a+bln(x)（自變數取對數，通常能提高線性關係）
再檢驗一下效果
計量經濟學異方差修正後，解釋變數的t檢驗通不過怎麼辦？？ 20
9樓：蘊萩奕霓
增資料量能產顯著實際微差異通增加資料能擴顯著能性
進行單位根檢驗時的ols迴歸中有些t檢驗不顯著 但書上沒說繼續進行檢驗了是怎麼回事呢
10樓：一身孤傲時代
首先來說明各個符號，b也就是beta，代表迴歸係數，標準化的迴歸係數代表自變數也就是**變數和因變數的相關，為什麼要標準化，因為標準化的時候各個自變數以及因變數的單位才能統一，使結果更精確，減少因為單位不同而造成的誤差。
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