1樓：中地數媒
迴歸係數的顯著性檢驗相當於檢驗相應的xi對h是否起作用。依據試驗觀測值按（5.15）式計算t值，按給定的顯著水平α查得tα/2（m-n-1），然後對計算的t值和查得的tα/2進行比較確定其顯著性。
水分在季節性非飽和凍融土壤中的運動
式中，cjj為矩陣a的逆矩陣主對角線上的元素。
如果水分在季節性非飽和凍融土壤中的運動
則認為x對h的影響顯著；如果
水分在季節性非飽和凍融土壤中的運動
則認為x對h的影響不顯著。
根據試驗觀測值計算的t值和給定顯著水平α=0.05查得tα/2的值見表5-2。由表5-2中兩者的比較可知，三變數的兩種模型中的變數對h值的影響是顯著的。
四變數模型中第四個變數的t值小於tα/2=1.96，表明入滲水水溫對土壤入滲能力的影響不顯著。
2樓：miss西瓜頭
迴歸係數（regression coefficient）在迴歸方程中表示自變數x 對因變數y 影響大小的引數。迴歸係數越大表示x 對y 影響越大，正迴歸係數表示y 隨x 增大而增大，負迴歸係數表示y 隨x增大而減小。例如迴歸方程式y=bx+a中，斜率b稱為迴歸係數，表示x每變動一單位，平均而言，y將變動b單位。
對於迴歸係數的解釋，需要從線性迴歸模型當中來定義。
線性迴歸模型是一種特殊的線性模型。若變數y與變數
的關係表示為
，且稱f(x)為y對x的迴歸，f(x)稱為迴歸函式。通常在正態分佈情形，若f(x)是x的線性函式
，此時稱為線性迴歸，
稱為迴歸常數，
稱為迴歸係數（regression coefficient）。取y為n個觀測，得觀測值向量
，表示為如下模型：
其中1是座標全為1的向量，
為n階單位陣，記
，且假定
這個矩陣的秩為p+1，而記
最小二乘估計
迴歸係數的最小二乘估計（least square estimator of regression coefficient）簡稱ls估計。引數估計的一種方法。線性迴歸模型中，未知引數β的最小二乘估計為滿足
的β。可知β是方程
的解。此方程稱為正規方程。由於線性迴歸模型中，x矩陣列滿秩，故β可解除，記為
迴歸係數顯著性檢驗（significant test of regression coefficient）是檢驗某些迴歸係數是否為零的假設檢驗。考慮線性迴歸模型
不失一般性，可假定要檢驗後k個（1≤k≤p）迴歸係數是否為零，即
。一般用f統計量
去檢驗，這裡
是上述模型的殘差平方和，
為假定後k個係數為零時（即少了k個自變數）的模型的殘差平方和。用f檢驗有許多優良性，在這方面，中國統計學家許寶騄早期做了許多工作，後來美籍羅馬尼亞數學家瓦爾德（wald，a.）發展了他的工作
3樓：匿名使用者
迴歸係數顯著性檢驗（significant test of regression coefficient）是檢驗某些迴歸係數是否為零的假設檢驗。考慮線性迴歸模型
不失一般性，可假定要檢驗後k個（1≤k≤p）迴歸係數是否為零，即。一般用f統計量
去檢驗，這裡是上述模型的殘差平方和，為假定後k個係數為零時（即少了k個自變數）的模型的殘差平方和。用f檢驗有許多優良性，在這方面，中國統計學家許寶騄早期做了許多工作，後來美籍羅馬尼亞數學家瓦爾德（wald，a.）發展了他的工作。
[1]理解1、相關係數與迴歸係數：
a 迴歸係數大於零則相關係數大於零
b 迴歸係數小於零則相關係數小於零
（它們的取值符號相同）
2、迴歸係數：由迴歸方程求導數得到，
所以，迴歸係數》0，迴歸方程曲線單調遞增；
迴歸係數<0，迴歸方程曲線單調遞減；
迴歸係數=0，迴歸方程求最值（最大值、最小值）。
迴歸係數顯著性比較
4樓：匿名使用者
比較的標準是與顯bai著性du平比較。一般顯著zhi性水平是給定的dao。常用的顯著性內水平有三種，容0.
1,0.05，0.01.
spss中最喜歡的是0.05.
在這個表中，顯著性看sig那列，如果這列的值小於0.05，就代表係數顯著，按照這個標準，你的結果裡面沒有一個是顯著地！
建議先做一下相關分析
怎麼實現兩個線性方程中迴歸係數差異顯著性檢驗
5樓：du_雨欣
？為此，我總結了迴歸係數 的比較方法，如下。 迴歸係數的比較通常可以分為兩類，線性迴歸模型迴歸係數比較和非線性迴歸模型迴歸係數比較。
我們先談談線性迴歸模型迴歸係數比較，而本帖只針對上面的文獻講解兩組迴歸係數之間的比較。多組線性迴歸模型的迴歸係數比較與兩組之間比較類似，只是多了幾個虛變數，而非線性迴歸系統比較則使用的是殘差平方和簡化測驗(sum of square reduction test, ssrt)，你可以參考」不同株型小麥幹物質積累與分配對氮肥響應的動態分析「。 我們虛構
迴歸引數的顯著性檢驗(t檢驗)和迴歸方程的顯著性檢驗(f檢驗)的區別是什麼?
6樓：樓上叫的外賣
t檢驗常能用作檢驗迴歸方程中各個引數的顯著性，而f檢驗則能用作檢驗整個回回歸關係的顯著性。答各解釋變數聯合起來對被解釋變數有顯著的線性關係，並不意味著每一個解釋變數分別對被解釋變數有顯著的線性關係。
怎樣檢驗迴歸係數的顯著性？
一，首先算出不同分佈所對應的待定值a
二，然後根據分佈值表查出在不同的顯著性水平下的值a1二，比較二者的大小就可判斷：如果前者大則拒絕反之接受。
關於多元線性迴歸模型的顯著性檢驗
7樓：匿名使用者
這句話分兩種情況
bai考慮，第一，du在一元線性zhi
迴歸的情況下，由於只有dao一個係數
版需要檢驗，所以回權歸方程的f檢驗與係數的t檢驗的結果是一直的。第二，在多元線性迴歸的情況下，方程總體的線性關係檢驗不一定與迴歸係數檢驗結果一致。通常的情況是，方程的總體線性關係是顯著的，但是某個變數的影響卻並不顯著。
因為，方程總體的線性關係顯著性f檢驗的備擇假設是估計引數不全為0，所以當某個引數的t檢驗通過（即拒絕零假設，引數不為0），則很可能影響到總體線性檢驗拒絕零假設。
8樓：豬豬最愛牛牛
不對呀~~~就是控制變數滴問題啦~~~~
spss多元非線性迴歸方程，方程已經得到，如何檢驗方程的顯著性和迴歸係數的顯著性，求大神告知！非常感謝
9樓：呂秀才
你在計算求得非線性迴歸方程的過程中 就會得出 顯著性和迴歸係數這些的
10樓：匿名使用者
看sig啊
小於0。05
11樓：匿名使用者
可以在regression裡面操作
excel怎麼做顯著性檢驗和迴歸
excel 中的 tinv 函式計算，tinv 0.05,6 2.447。既然 t 的絕對值用同樣方法，可以測試其他每個自變數的統計顯著性水平。以下是每個自變數的 t 怎麼用excel，檢驗迴歸方程先線性關係的顯著性 母豬瑩l 敘聰月 excel 中的 tinv 函式計算,tinv 0.05,6 2...
如何運用excel進行顯著性檢驗
裡面的t檢驗有幾種，還有其他的檢驗方法，我不確定應該用哪種。我研究的是p大於同時t大於t臨界值怎麼辦？插入 函式 統計 ttest 如何利用excel對所得資料進行顯著性分析？是excel 顯著性方差分析吧，均值的差異性，是通過標準差，或差異系 數實現的。計算標準差的公式可以看一看統計函式類別。如何...
相關性用什麼檢驗方法，統計學相關係數顯著性檢驗
搞不來一個名字 一 線性相關分析 研究兩個變數間線性關係的程度 用相關係數r來描述，關於r的解讀 1 正相關 如果x,y變化的方向一致，如身高與體重的關係，r 0 一般地，r 0.95 存在顯著性相關 r 0.8 高度相關 0.5 r 0.8 中度相關 0.3 r 0.5 低度相關 r 0.3 關係...