1樓：
期權交易的三大基本策略都是哪三種?它們有什麼優缺點?下面就和小編一起來了解一下吧!
第一種是期權價差策略。
顧名思義，期權價差策略是兩個正常期權的組合。該策略能有效降低特許權使用費成本，風險有限。許多投資者喜歡使用它。
從看跌方向看，主要包括：**看跌期權後;賣出虛擬看跌期權後這一結構的最大特點是要求支付的保費明顯低於平均期權套期保值，不存在額外的保證金佔用，資本規劃要求較低，不存在定向風險暴露，不需要設計額外的配套風險應急措施。
第二種是儲備戰略。
換句話說，如果你持有多頭頭寸，你可以直接賣出看漲期權。如果你手上有一個免費訂單，你可以賣出看跌期權。通常情況下，該方案可以增加投資組合的收益，提高投資組合的整體收益。
但是，它要求企業有更好的資本計劃和風險對衝計劃，企業需要通過情景分析提前分析和記錄潛在的風險情景。
第三種是選擇三領口策略。一般來說，三種方案的資料都是一致的。更具體地說，它可以是垂直價差和看跌期權的組合。
2樓：邁科**股份****深圳營業部
期權交易主要有以下基本策略：
構建保本債券
單一期權與**的策略
差價（牛市差價、熊市差價、盒式差價、蝶式差價、日曆差價、對角差價）組合策略（跨式組合、序列債券與帶式債券、異價跨式組合）具有其他收益形式的組合
3樓：匿名使用者
1.**看漲期權(long call)
****【衍生財經】
**看漲期權是上市期權推出以來最流行的一種交易策略。在學習更復雜的看漲和看跌策略之前，普通投資者應該先透徹理解關於**和持有看漲期權的一些基礎知識。
①**判斷：看漲或強烈看漲
②目的與好處
這一策略對於投資者的吸引力在於它投入的資金量較小，以及做多看漲期權所提供的金融槓桿。投資者主要的動機是獲得標的******所帶來的回報。要獲得最佳的回報，還必須選擇恰當的期權。
一般來講，看漲期權「價外」(out-of-the-money)的程度越高，策略的看漲程度越高，因為標的**需要更大的漲幅才能讓期權達到盈虧平衡點。
2.**看跌期權(long put)
****【衍生財經】
做多看跌期權是投資者希望從標的******中獲利的理想工具。在瞭解更復雜的看跌策略之前，投資者應該先徹底理解**和持有看跌期權的基礎知識。
①**判斷：看跌
②目的與好處
**看跌期權而不持有標的**是一種純粹方向性的看空投機策略。投資者**看跌期權的主要目的是從標的**的****中獲利。**看跌期權可以作為賣空**的替代，但潛在的風險較小，可以給投資者提供較大的槓桿。
一般來講，期權「價外」的程度越高，策略的看空性就越強，因為標的****需要**更大幅度才能讓期權達到盈虧平衡點。
3.配對看跌期權(married put)
****【衍生財經】
投資者可以通過購買一份看跌期權、同時購買標的**同等數量股份的方法來建立一個「配對看跌期權」頭寸。這是一種對衝策略。
投資者採用配對看跌期權策略，是想要獲得長期持有**的利益，但又擔心未知的短期下行風險。**看跌期權同時**標的**是一種方向性的看漲策略。投資者主要的動機是保護所持有的標的**免遭****的影響。
配對看跌期權相當於給**頭寸買了一份保險，其本身的成本是事先確定的和有限的(期權費)。
4.**保護性看跌期權(protective put)
****【衍生財經】
投資者**看跌期權、同時持有先前**的標的**，這種策略就叫保護性看跌期權。
①**判斷：看漲標的**
②目的與好處
採取保護性看跌期權策略的投資者持有先前**的標的**，通常**已經有浮贏。他可能擔心近期出現未知的**風險，希望保護已經獲得的浮盈。**看跌期權同時持有標的**是一種方向性的看漲策略。
5.賣出持股看漲期權(covered call)
****【衍生財經】
賣出持股看漲期權策略是指投資者賣出(開立)一份看漲期權合約，同時持有標的**同等數額的股份。如果投資者在賣出看漲期權的同一時間**標的**，這種策略也通常被稱之為「**-開立」(buy-write)。無論哪種情況，**與期權(空頭)往往會都在同一個券商賬戶中持有，對賣出看漲期權所產生的義務構成完全的抵押或擔保(covered)。
這是一種非常基賜被廣泛使用的策略，充分利用了期權的靈活性特徵。
①**判斷：對標的**中性或看漲
②目的與好處
賣出持股看漲期權這種策略可以在任何市況中採用，但最經常使用的情況是投資者依然看好標的**、但感覺在期權到期之前市場可能進入小幅****。所以投資者希望產生額外的收入，或者對標的**價值的**提供有限的保護(僅限於賣出看漲期權獲得的費用)。
6.賣出現金擔保看跌期權(cash-secured put)
****【衍生財經】
根據看跌期權合約的條款，在期權被執行的時候，期權的賣家有義務以看跌期權所設定的執行****對應的標的股份。許多投資者賣出看跌期權是願意期權被執行並**標的**，同時獲得賣出看跌期權的期權費。就現金擔保看跌期權策略來講，看跌期權的賣家往往在券商賬戶中有足夠的現金(或其他被認可的抵押品)，可以完成**的**。
①**判斷：中性或略微看漲
②目的與好處
採用這種策略有兩種主要意圖，要麼是想以低於當前市價**標的**，或者是希望期權到期變成「價外」、價值歸零，從而保有**期權所獲得的期權費。只有當投資者願意持有標的**，才可以考慮賣出現金擔保看跌期權，因為期權到期前任何時間都有被執行的可能性。另外，如果期權被執行，他應該對於**的淨成本感到滿意。
看跌期權所賣出的數量應該與投資者願意以及有能力購買的**份額相一致。
7.牛市看漲期權價差(bull call spread)
****【衍生財經】
牛市看漲期權價差是**某一標的**的看漲期權，同時賣出同一標的**、同一到期月份、執行價更高的看漲期權。這種價差有時候被廣義地歸為垂直價差。垂直價差是指同一標的**同一到期時間但不同執行**的期權價差，可以通過看漲和看跌期權來構成，可以基於看漲策略也可以基於看跌策略。
牛市看漲期權價差與任何其他價差一樣，可以作為一個單位在一筆交易中執行，而不必分開進行**期權和賣出期權操作。我們可以通過券商的**軟體看到整個價差組合的**。
①**判斷：溫和看漲到看漲
②目的與好處
投資者通常在溫和看漲的市撤境中採用牛市看漲期權價差策略，希望能夠從標的****的小幅**中獲利。如果投資者對**強烈看漲，那麼直接買一份簡單的看漲期權通常可以獲得更大利潤。
8.熊市看跌期權價差(bear put spread)
****【衍生財經】
熊市看跌期權價差策略是**某一個標的**的看跌期權，同時賣出一份同一標的**、同一到期月份、執行**更低的看跌期權。
①**判斷：溫和看跌到看跌
②目的與好處
投資者通常在溫和看跌的市撤境中採用熊市看跌期權價差策略，希望能夠從標的****的小幅**中獲利。如果投資者對**強烈看跌，那麼直接買一份簡單的看跌期權通常可以獲得更大利潤。
常用的期權交易策略有哪些
什麼是期權,10種常見的期權交易策略
4樓：匿名使用者
期權是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或者該日之前的任何時間以固定**購進或售出一種資產的權利。期權定義的要點具體如下：
1、期權是一種權利。期權合約至少涉及到買人和**人兩方。持有人享有權力但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或**的資產。包括**、**債券、貨幣、**指數、商品**等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。
3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為「到期日」，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執行，則稱之為美式期權。
4、期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為「執行」。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定**，稱為「執行**」。
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5樓：芯凝果
期權(option),是指某一標的物的買賣權或選擇權，具有在某一限定時間內按某一指定的**買進或賣出某一特定商品或合約的權利。和**不同，期權的買方只有權利而沒有義務。期權的許多概念都如買權、賣權、實值期權、虛值期權等都是站在買方的角度來定義的。
1、看大漲，**看漲期權
2、看大跌，**看跌期權
3、看不漲，賣出看漲期權
4、看不跌，賣出看跌期權
5、看小漲，進行看漲期權套利
6、看小跌，進行看跌期權套利
7、看多波動率，**跨式套利
8、**看漲期權，規避**空頭持倉風險
9、**看跌期權，規避**多頭持倉風險
10、賣出看漲期權，提高**多頭盈利
6樓：期權網
什麼是期權 你可以到期權 行業**上看 ， 交易策略 無非就是 分析能力 對交易標的物走勢的判斷 和資金管理
期權四種基本策略的風險收益結構圖 100
7樓：lz夏洛子爵
1、賣出covered
call即在擁有**的情況下，賣出看漲期權以獲得額外收益，這在長線投資者中比較流行。
當長線投資者認為所持有的**在未來的一段時間裡面漲幅不會很大，或者有特定獲利了結的價位時可以使用該策略，風險發生於******或者期權波動率**時。
2、**zero
premium collar(put spread collar)對衝即在擁有**投資組合的情況下**價外的看跌期權同時賣出價外的看漲期權，兩者的**一樣。
當投資者認為市場是**市，則可以賣出call抵消put的費用，但**空間已經被限制住。風險則發生於******過快或skew變小時。
8樓：十
賣出covered call、**zero premium collar(put spread collar)對衝、**看漲期權價差call
spread、賣出put ladder是較為流行的四種期權交易策略。
1、賣出covered
call即在擁有**的情況下，賣出看漲期權以獲得額外收益，這在長線投資者中比較流行。當長線投資者認為所持有的**在未來的一段時間裡面漲幅不會很大，或者有特定獲利了結的價位時可以使用該策略，風險發生於******或者期權波動率**時。
2、 **zero
premium collar(put spread
collar)對衝即在擁有**投資組合的情況下**價外的看跌期權同時賣出價外的看漲期權，兩者的**一樣。當投資者認為市場是**市，則可以賣出call抵消put的費用，但**空間已經被限制住。風險則發生於******過快或skew變小時。
3、 **看漲期權價差call
spread
即**行權價為k1看漲期權同時賣出行權價為k2的看漲期權(k2>k1)，當投資者認為**會漲，但長的幅度不會很大時可採用此策略；該策略對波動率的變化敏感度不大，最壞的情況是損失所有期權premium。現在流行私募****call
spread的做法是**間隔很小而且很價外的call spread增加槓桿以提高收益。風險發生於******或者skew變小時。
4、 賣出put
ladder即賣出一個平價put的同時**一個價外k1的put和一個更加價外k2的put，以獲取權利金(premium)。該策略在技術分析交易員中較為流行，當投資者認為所持有的**已經臨近重要的支撐位，一旦破位，向下的空間會很大。但是不是很確定會不會形成雙底；如果形成雙底後**，此策略還是能夠獲利。
風險則在於****未到盈虧平衡點或者skew變小。
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