1樓：lisuna李蘇娜
基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨**與該商品在**市場的****之差，即：基差=現貨**一****。參照物不同，基差結果不同。
基差套利交易的概念：套利也就是在買進一個**合約的同時賣出另外一個合約。可以是同一商品不同月份之間的套利，也可以是不同商品之間的套利。
期現套利是指某種**合約，當**市場與現貨市場在**上出現差距，從而利用兩個市場的**差距，低買高賣而獲利。理論上，****是商品未來的**，現貨**是商品目前的**，按照經濟學上的同一**理論，兩者間的差距，即「基差」（基差=現貨**－****）應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。
其中，****要高出現貨**，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。
價差套利的核心基礎有哪些
2樓：潮生科技
據宗跡**資料（一站式**資料決策，提供**基本面資料、資金資料、研報等）官方瞭解到：
價差套利是指在價差交易中交易者要同時在相關合約上進行相反的交易，也就是說要同時建立一個多頭部位和一個空頭部位，這是套利交易的基本原則。
面對波動日益劇烈的金融交易市場，如果投資者想保護自身本金安全的話就必須學會價差交易的方法。價差套利簡單來說就是**一份標的的同時賣出另一份與之相關的標的，通過兩個頭寸之間差值的變化來獲利。本質上來說，你承擔的是兩份合約間價差波動的風險，而不是直接的標的本身**波動的風險，關於價差套利，型別有很多種，而每一種型別的具體用法又會衍生出更多。
在滬深300指數**交易過程中，特別是股指**推出早期，滬深300指數標的指數及其各合約間的波動會很大。如果滬深300指數**二個合約之間價差偏離理論價差太多，投資者可進行**一組合約的同時賣出另外的一組合約；待到二者價差迴歸後再進行相應的反向平倉。此種交易行為就是最基本的價差交易、跨期套利交易。
理論滬深300指數價差的計算：
滬深300指數**兩合約間的理論價差=合約1的理論**－合約2的理論**=f=s×（r-d）×△t/365
這裡，s表示現貨資產的市場**；
r表示融資年利率；
d表示持有現貨資產而取得的年收益率；
t表示兩合約交割日之間的天數。
什麼是ETF套利，什麼是ETF的套利交易？
回外，還可以在交易所像 一樣直接買賣。很多投資者把etf作為跟蹤市場收益的資產配置方式。那etf除了這種最直接的投資方法，還有沒有其他玩法呢？那就要說到低風險收益穩健的etf套利策略啦。那etf套利是怎麼做的呢？由於etf同時在場外和交易所交易，所以呢就會產生兩個 在場外申購贖回，依據的 是 的淨值...
什麼是套利，如何理解無套利定價原則
巧巧楊 套利亦稱 利息套匯 主要有兩種形式 1 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。2 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。套利活動會改變不同資金市場的供求關係，使各地短期資金...
套利是什麼意思，套利是什麼意思？能否舉個例子？謝謝
什麼是套匯和套利?有什麼形式?1 套匯 所謂套匯，就是利用兩個或三個不同外匯市場之間某種貨幣的匯率差異，分別在這幾個外匯市場上一面買進一面賣出這種貨幣，從中賺取匯率差額利益的外匯交易形式。套匯的主要形式有直接套匯與間接套匯兩種。直接套匯。直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率...