1樓：巧巧楊
套利亦稱「利息套匯」。
主要有兩種形式：
(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。
(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。
套利活動會改變不同資金市場的供求關係，使各地短期資金的利率趨於一致，使貨幣的近期匯率與遠期匯率的差價縮小，並使資金市場的利率差與外匯市場的匯率差價之間保持均衡，從而在客觀上加強了國際金融市場的一體化。
套利定價對於一個有n個資產,k種因素的市場,如果存在一個**組合,使得該**組合對某個因素有著單位靈敏度,而對其他因素有著零靈敏度. 那麼該**組合被稱為純因素**組合.rf是無風險收益率,λ每單位靈敏度的某因素的預期收益溢價。
擴充套件資料：
套利定價理論假設：
1.投資者有相同的投資理念；
2.投資者是非滿足的，並且要效用最大化；
3.市場是完全的。
與資本資產定價模型不同的是，套利定價理論沒有以下假設：
1.單一投資期；
2.不存在稅收；
3.投資者能以無風險利率自由借貸；
4.投資者以收益率的均值和方差為基礎選擇投資組合。
2樓：亞港全球註冊
無套利定價原則的定義：金融市場上實施套利行為非常的方便和快速，這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的，因為一旦有套利機會，投資者就會很快實施套利而使得市場又回到無套利機會的均衡中，因此，無套利均衡被用於對金融產品進行定價。金融產品在市場的合理**是這個**使得市場不存在無風險套利機會，這就是無風險套利定價原則。
無套利定價原則的特徵：無套利定價原理首先要求套利活動在無風險的狀態下進行。
無套利定價的關鍵技術是所謂「複製」技術，即用一組**來複制另外一組**。
無風險的套利活動從即時現金流看是零投資組合，即開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本。
什麼是ETF套利，什麼是ETF的套利交易？
回外，還可以在交易所像 一樣直接買賣。很多投資者把etf作為跟蹤市場收益的資產配置方式。那etf除了這種最直接的投資方法，還有沒有其他玩法呢？那就要說到低風險收益穩健的etf套利策略啦。那etf套利是怎麼做的呢？由於etf同時在場外和交易所交易，所以呢就會產生兩個 在場外申購贖回，依據的 是 的淨值...
什麼是基差套利
基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨 與該商品在 市場的 之差，即 基差 現貨 一 參照物不同，基差結果不同。基差套利交易的概念 套利也就是在買進一個 合約的同時賣出另外一個合約。可以是同一商品不同月份之間的套利，也可以是不同商品之間的套利。期現套利是指某種 合約，當 市場與現貨市場在 上...
可轉債無風險套利，可轉債什麼情況下會出現無風險套利
別去買可轉債 原因如下 1 可轉債的實際利率一般大大低於普通債券 到期收益率不高2 所謂 可轉債無風險套利 是假象 可轉債在發行時有很多檔案 其中包括當股價連續幾個交易日 xx 公司有權以xx 贖回 這樣做是為了保障公司股東利益 3 可轉債一般轉換利率隨著時間推移慢慢降低 為了逼迫持有人儘快轉換 為...