1樓：賀蘭╰☆╮晴雪
你這個我覺得好像是時間序列的arima模型，這個模型有三個引數（你這裡正好也是），你查查你常用的軟體怎麼計算arima模型。我只會用r語言，在r中有arima()函式可以計算。
eviews怎麼做adf單位根檢驗，怎麼看結果的具體操作
2樓：戀勞
具體的操作在附加中。
結果的判斷如下：
原假設是有單位根，p值大於顯著性水平（0.1 or 0.05），不能拒絕原假設，就是有單位根，需要做差分。
例如下面這個結果
就是有單位根。
如何在eviews中做adf檢驗？
3樓：匿名使用者
如何在eviews中做adf檢驗？怎樣確定模型中的滯後階數？
怎麼看adf單位根檢驗的結果？
4樓：哎喲帶你看娛樂
時變行為實際上反映了時間序列的非平穩性質。
單位根檢驗時間序列的單位根研究為時間序列分析的一個熱點問題，時間序列矩特性的時變行為實際上反映了時間序列的非平穩性質。對非平穩時間序列的處理方法是將其轉變為平穩序列，這樣就可以應用有關平穩時間序列的方法來進行相應得研究。
對時間序列單位根的檢驗為對時間序列平穩性的檢驗，非平穩時間序列如果存在單位根，則可以通過差分的方法來消除單位根，得到平穩序列。對於存在單位根的時間序列，都顯示出明顯的記憶性和波動的持續性，因此單位根檢驗是有關協整關係存在性檢驗和序列波動持續性討論的基礎。
5樓：**鏈知識分享
真tm 什麼阿貓阿狗都敢發文章，這麼明顯的錯誤。
6樓：盧浮宮大又鳥巴
樓上有點亂說吧。好多軟體都能adf檢驗，為什麼一定要是eviews呢？不管是什麼軟體檢驗的，結果都是一樣，因為方法是一樣的。
t統計量比adf的1%的（套，希臘字母）還要小，所以拒絕零假設，零假設為：存在單位根。拒絕零假設就是拒絕存在單位根咯（拒絕非平穩）。
這裡得出非平穩的結論，可能在做adf檢驗時候用的是一階差分，所以得出一階差分平穩，那麼原序列當然是非平穩的咯。
7樓：匿名使用者
看起來像eviews的。求出來的adf test statistics 那麼小，有-21，肯定是null hypothesis被 reject，也就是拒絕unit root的假設。雖然不意味著時間序列肯定是平穩的。
但也絕對不可能得出作者的結論。
感覺是作者寫錯了。搜尋了一下這篇文章。是《我國創業板市場有效性**》？
看他畫的圖，肯定是拿eviews做的。這文章發在《財經視線》 2023年 第16期。《財經視線》不是什麼嚴謹的雜誌。
審稿的人是幹什麼吃的！這種低階錯誤也能犯！
adf檢驗在eviews中怎麼操作？
8樓：匿名使用者
看q統計量和相應的p值來判斷自相關和偏相關問題啊
如何用eviews做adf檢驗
誰能告訴我，怎麼用EVIEWS，進行單位根檢驗，協整分析和格蘭傑因果分析
你應該是時間序列做實證分析 單位根一般用adf檢驗 協整可以用eg協整或者jj協整 誰能用eviews幫我做下資料分析，包括單位根檢驗，協整檢驗，格蘭傑因果檢驗，萬分感謝。50 財富沒任何用處的，我給你打包票，絕對不會因為財富而有人幫你做 請問，能教教我eviews做單位根檢驗，協整分析和格蘭傑因果...
面板資料，進行二階差分後，單位根檢驗通過了，但是擬合模型的時候P值還是很大，這是怎麼回事
單位根和model的p值原本就沒有關係 我經常幫別人做這類的資料分析的 二階差分以後仍存在單位根，取對數以後還是存在單位根，怎麼辦？ 顯然不是面板資料，是時間資料。eviews和stata都可以搞定時間序列資料。一般經濟變數取對數後，一階就平穩了。怎麼可能有一個變數二階平穩呢？我一般都是想法弄成一階...