1樓：匿名使用者
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
希望採納
2樓：匿名使用者
上行股價su=**現價s*上行乘數u=50*1.25=62.5下行股價sd=**現價s*下行乘數d=50*0.
8=40股價上行時期權到期日價值cu=62.5-50=12.5股價下行時期權到期日價值cd=0
套期保值比率h=（cu-cd）/（su-sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期權價值c=hs-（hsd-cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01
一道關於看漲期權的計算題
3樓：虢桀爾源
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
4樓：
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時****－30－3）×10000什麼也不做損失為：3×10000＝30000（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時****－3）×10000什麼也不做損失為：3×10000＝30000
5樓：匿名使用者
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資淨損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資淨損益=-2+5.25=3.25（元）
希望採納
急！！！一道關於期權的計算題
6樓：★斷點的右邉
1、最大虧損是$3.75，當行權的損失大於$3.75時，投資者可採取不行權，那麼他的損失就是購買的成本$3.75
2、要達到盈虧平衡，即：(80-p)*100=3.75故p=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25
關於歐式看漲期權的一道計算題。求解！
7樓：獅駝嶺歌者
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
8樓：匿名使用者
想回答，但是馬上考試，明後天來回答。
一道數學計算題目，一道數學計算題
施鑲菱 根據立方差公式a b a b a ab b 可得 x 3x 9 x 27 6 9 x x 1 6 2x 1 x 3 6 x 9 x 1 6 2x x 3 x 9 6 x 9 x 1 6 2x 1 x 3 x 1 6 2x 3 x 2x 6 x三次方 27分之x 3x 9 9 x 分之6 6 ...
一道數學計算題，請教一道數學計算題
1 根號內10 2 10，根號內 10 2 2 10 2 100,根號內 10 3 2 10 3 1000,以下也同樣道理 2 3次根號內10 3 10，3次根號內10 6 10 3 100，3次根號內10 9 10 3 1000，由1可以看出，將10換成6或1 3，規律主要看根號和上面的2，4，6...
一道初三物理計算題，初三物理一道計算題
1.113 108 5 千米 30 58 27 28 210s 2.其它的方法 目前中國的鐵軌，是12.5米一段的，所以，可以聽車輪和鐵軌碰撞的聲音，咚咚聲 每響一聲，說明火車又向前走了米，數出一分鐘內車輪響了多少次，就可以算出了。解 s 113 108 5km 5000mt 210s 把資料代入公...